Mathematische Statistik

Vorlesung

     
Tag Zeit Raum Dozent
Dienstag 11:45 - 13:15 Uhr D 436 Prof. Dr. J. Beran
Mittwoch 11:45 - 13:15 Uhr F 426 Prof. Dr. J. Beran
       

Übungen

     
Tag Zeit Raum Dozent
N. N. N. N. N. N. Nadja Schumm

Inhalt der Veranstaltung ist eine systematische Einführung in die mathematische Theorie statistischen Schliessens (Schätzen, Testen, Entscheidungstheorie).

Diskutiert werden insbesondere mathematische Methoden zur Beurteilung und Untersuchung der Eigenschaften von Schätz- und Testverfahren sowie Prinzipien zur Konstruktion statistischer Testverfahren.

Bitte registrieren Sie sich für die Veranstaltung auf ILIAS.

Versicherungsmathematik

Vorlesung

Tag Zeit Raum Dozent
Mittwoch 8:15 - 9:45 Uhr F 426 Dr. Volker Bürkel

Übungen

     
Tag Zeit Raum Dozent
NN NN NN Dr. Volker Bürkel 

Die Vorlesung gibt eine Einführung in die Gebiete der Lebens- und Sachversicherungsmathematik.

In der Lebensversicherungsmathematik werden zunächst Grundlagen der Finanzmathematik besprochen, dann basierend auf Lebensdauerverteilungen Nettoprämien für verschiedene Kapital- und Rentenversicherungen hergeleitet und das Deckungskapital bestimmt.

In der Sachversicherungsmathematik werden Modelle und Methoden zur Beschreibung der Gesamtschadensverteilung eingeführt und einige Aspekte der Gesamtschadensverteilung besprochen.

Im weiteren wird die Ruin-Wahrscheinlichkeit eines Portfolios untersucht und es werden Prämienprinzipien diskutiert.

Den Abschluss bildet eine Einführung in das Experience Rating.

Bitte registrieren Sie sich für die Veranstaltung auf ILIAS.

Mathematik für Biologen

Vorlesung

Tag Zeit Raum Dozent
Montag 11:45 - 13:15 Uhr R 513 Dr. V. Bürkel
       

Übungen

     
Tag Zeit Raum Dozent
Donnerstag 15.15-16.45 h M 627 W. Schosser
Donnerstag 15.15-16.45 h M 628 B. Illing
Donnerstag 15.15-16.45 h M 629 K. Ott
Donnerstag 17.00-18.30 h M 627 A. Zakharov
Donnerstag 17.00-18.30 h M 628 V. Lang
Freitag 8.15-9.45 h M 628 V. Reichle
Freitag 8.15-9.45 h M 631

B. Steffens

Seminar "Fraktale und fraktale Prozesse"

Seminar

Tag Zeit Raum Dozent
Dienstag 15:15 - 16:45 Uhr G 306 Prof. Dr. J. Beran

Fraktale fanden seit dem Erscheinen der Bücher von Benoit Mandelbrot nicht nur in der Mathematik sondern in vielen Bereichen der Wissenschaft, und darüber hinaus (z.B. Kunst), zahlreiche Anwendungen.

Mathematisch sind deterministische und stochastische Fraktale insbesondere deshalb interessant, weil ihre fraktale Dimension nicht mit der topologischen übereinstimmt.

Für Anwendungen ist die dadurch implizierte Unregelmäßigkeit, die aber trotzdem einer Gesetzmäßigkeit gehorcht, wertvoll. In diesem Seminar erhalten die Teilnehmer/-innen die Gelegenheit, ausgewählte Themen aus der Theorie und/oder Anwendungen von Fraktalen selbständig zu erarbeiten und in einem Vortrag vorzustellen.

Doktorandenseminar "Statistical Inference of Stochastic Processes"

Mittwoch, 15.15-16.45 h